Quants: Aprendiendo análisis cuantitativo en R
Javier Sánchez García
Quants: Aprendiendo análisis cuantitativo en R
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ARIMA
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ARIMA estacional
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Ciclo
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Cointegración
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Corrección de Error
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Correlación
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Diagnóstico de modelos
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Gráfico de Series Temporales
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Series temporales
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causalidad en la volatilidad
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interpretación de coeficientes
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modelo ARIMA
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procesos autorregresivos
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simulación de datos
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Introducción al análisis de series temporales
Series temporales
Estacionalidad
Frecuencia
Gráfico de Series Temporales
Análisis dinámico
Javier Sánchez García
Jan 1, 2001
Aspectos avanzados de las series temporales
Tendencia
Ciclo
Estacional
Componentes fundamentales de una serie temporal
Javier Sánchez García
Jan 1, 2002
Gráficos para analizar series temporales
Gráfico Avanzado
Correlación
Gráfico Estacional
Como detectar patrones entre series
Javier Sánchez García
Jan 1, 2003
Tendencias estocásticas y diferenciación
Tendencias determinísticas
tendencias estocásticas
Comportamiento sujeto a incertidumbre
Javier Sánchez García
Jan 1, 2004
Series estacionarias
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varianza
logaritmos
autocorrelación
Comportamiento predecible
Javier Sánchez García
Jan 1, 2005
Análisis de regresión con series temporales
Regresión lineal
simulación de datos
regresión espuria
Inferencia causal
Javier Sánchez García
Jan 1, 2006
Aspectos avanzados de la regresión con series temporales
Regresión múltiple
análisis de residuos
interpretación de coeficientes
Multidimensionalidad y evaluación
Javier Sánchez García
Jan 1, 2007
Predicción con el modelo de regresión
Predicción
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Análisis de escenarios
Javier Sánchez García
Jan 1, 2008
Modelos basados en procesos estocásticos
Procesos estocásticos
procesos autorregresivos
procesos de medias móviles
ARIMA
Modelización univariante
Javier Sánchez García
Jan 1, 2009
Aspectos avanzados del modelo ARIMA
Diagnóstico de modelos
ARIMA estacional
Detección y estacionalidad
Javier Sánchez García
Jan 1, 2010
Predicción con el modelo ARIMA
Predicción univariante
modelo ARIMA
Conociendo el futuro por el pasado
Javier Sánchez García
Jan 1, 2011
Cointegración y causalidad
Cointegración
modelo ARDL
Comovimiento y efecto
Javier Sánchez García
Jan 1, 2012
Modelo GARCH
Modelo GARCH
volatilidad
Modelizando volatilidad
Javier Sánchez García
Jan 1, 2013
Variantes del modelo GARCH
Variantes GARCH
causalidad en la volatilidad
Entendiendo la volatilidad
Javier Sánchez García
Jan 1, 2014
Vectores Autorregresivos (VAR)
Vectores autorregresivos
VAR
Corrección de Error
VECM
Modelizando sistemas en el tiempo
Javier Sánchez García
Jan 1, 2015
Paneles dinámicos
Panel dinámico
GMM
Persistencia en paneles
Javier Sánchez García
Jan 1, 2016
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